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MSCI推出下一代股票因子模型

模型包括新的拥挤度、机器学习和可持续性因子,以及旨在适应市场波动的风险预测工具

2022-06-17 17:16
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纽约--(美国商业资讯)--全球投资界关键决策支持工具和服务的领先提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布推出下一代MSCI股票因子模型。

 

该模型旨在帮助投资者更好地理解随市场状况变化而影响投资组合风险和表现的各种因素。模型新增了三个因子:

 

  • 可持续性:包括环境、社会和治理因子以及碳效率因子(碳效率因子衡量公司相对于其规模的排放量)
  • 拥挤度:采用多个指标来评估股票相对于其历史的定价
  • 机器学习:利用数据科学和自然语言处理来评估影响股票回报的不同变量之间的关系

 

新模型基于MSCI长达五十年的股票因子研究,由MSCI与多家全球超大型投资者协作开发,可供机构投资者利用全新及熟悉的因子维度构建投资组合;与业界同行和基准比较;以及通过改进的首次公开募股处理、更大的覆盖面和动态行业风险分析,提高投资组合特征的透明度。

 

新推出的四个新模型包括:MSCI全球股票因子模型和MSCI美国股票因子模型(专为长期投资者设计);MSCI全球股票因子交易模型和MSCI美国股票因子交易模型(面向管理短期投资策略的投资者)。新模型的分销渠道包括Snowflake的数据云、精选的第三方合作伙伴以及MSCI专有的Barra Portfolio ManagerBarraOne®平台。

 

新的MSCI股票因子模型还能够评估并购前特殊目的收购公司(SPAC),从而扩大投资者的投资机会集合,并改进一些现有因子的计算方法。

 

MSCI股票投资组合管理和股票因子负责人Mark Carver表示:投资者不断向我们反馈,称这些模型中的新风险指标以及可持续性因子的引入对于不断演变的投资环境至关重要。我们很高兴推出这些创新模型,相信它们能够让客户更好地了解其投资组合风险和回报的驱动因素,构建差异化的投资组合,并有效地应对不断变化的市场动态。

 

关于MSCI Inc.

 

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过50年的研究、数据和技术专长,致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素,并且充满自信地建立更加有效的投资组合,从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究增强型解决方案,客户可以利用这些解决方案深入了解整个投资过程并提高其透明度。 

 

本新闻稿载有《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述与未来事件或表现有关,并且涉及可能导致实际结果或表现产生重大差异的风险,因此您不应过分依赖前瞻性陈述。MSCI向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至1231日的最近一个财年的Form 10-K年度报告中列出了可能影响结果或表现的风险。MSCI不承诺更新任何前瞻性陈述。本新闻稿中的任何信息均不构成投资建议,亦不应作为投资建议而加以信赖。MSCI不授予未经适当许可使用其产品或服务的权利或许可。MSCI对本文所载信息的适销性、特定用途的适用性或其他方面不作任何明示或暗示的保证,并在法律允许的最大范围内免除所有责任。

 

原文版本可在businesswire.com上查阅: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005438/en/

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

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